Сравнение VUSA.MI с V3AA.MI
VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and V3AA.MI (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V3AA.MI is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.MI returned 14.76%/yr vs 11.33%/yr for V3AA.MI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.MI.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.MI и V3AA.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.MI показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у V3AA.MI с доходностью 12.87%.
VUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
V3AA.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.MI и V3AA.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.33% | 4.38% | 33.56% | 22.33% | -14.74% | 23.40% |
V3AA.MI Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.87% | 7.21% | 25.54% | 20.64% | -18.83% | 15.26% |
Correlation
The correlation between VUSA.MI and V3AA.MI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between VUSA.MI and V3AA.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.MI vs. V3AA.MI — Ранг доходности на риск
VUSA.MI
V3AA.MI
Сравнение VUSA.MI c V3AA.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.MI | V3AA.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.23 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 13.08 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.MI | V3AA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.MI и V3AA.MI
Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки V3AA.MI в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и V3AA.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.MI | V3AA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -22.16% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -8.20% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -22.16% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -22.16% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.75% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.00% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.MI и V3AA.MI
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.MI | V3AA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.46% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 9.17% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 12.30% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.72% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.64% | +2.29% |
Сравнение комиссий VUSA.MI и V3AA.MI
VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3AA.MI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.MI и V3AA.MI
Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как V3AA.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.MI Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VUSA.MI and V3AA.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.MI.
VUSA.MI is categorized as S&P 500, while V3AA.MI is Global Equities. VUSA.MI tracks S&P 500 Index, while V3AA.MI tracks FTSE Global All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.24% for V3AA.MI.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и V3AA.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор