Сравнение VUSA.DE с XDEW.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - VUSA.DE tracks the S&P 500 Index while XDEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 13.53%/yr vs 9.39%/yr for XDEW.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.17%.
VUSA.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.04%
XDEW.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 12.25% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.77% | 6.76% | 34.45% | -1.11% | 4.09% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 14.17% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.27% | -4.53% | 4.38% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and XDEW.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between VUSA.DE and XDEW.DE has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
XDEW.DE
Сравнение VUSA.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.DE | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.89 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 11.98 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и XDEW.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -38.79% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -5.06% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -22.70% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -22.70% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.90% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.33% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.65% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и XDEW.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.84% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 6.78% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.14% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.85% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.80% | -0.10% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и XDEW.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и XDEW.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.
VUSA.DE tracks S&P 500 Index, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор