Сравнение VUSA.DE с VWRL.AS
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 13.53%/yr vs 11.51%/yr for VWRL.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 13.09%.
VUSA.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.04%
VWRL.AS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 12.25% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.77% | 6.76% | 34.45% | -1.11% | 4.09% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 13.09% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 2.98% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and VWRL.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between VUSA.DE and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
VWRL.AS
Сравнение VUSA.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.60 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 14.42 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -33.27% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -6.53% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -21.00% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -21.00% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.51% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -6.21% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.64% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и VWRL.AS
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.16% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.55% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.46% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.75% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.79% | +1.91% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и VWRL.AS
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и VWRL.AS
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.26% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VUSA.DE and VWRL.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VUSA.DE is categorized as S&P 500, while VWRL.AS is Global Equities. VUSA.DE tracks S&P 500 Index, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор