PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSA.DE с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUSA.DE и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.DE показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 13.09%.


VUSA.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.25%
1 год
22.53%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.53%
10 лет*
Всё время*
15.04%

VWRL.AS

1 день
0.35%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
10.84%
С начала года
13.09%
1 год
23.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%
Всё время*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.DE и VWRL.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
12.25%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.77%6.76%34.45%-1.11%4.09%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
13.09%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%2.98%

Correlation

The correlation between VUSA.DE and VWRL.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.95

The correlation between VUSA.DE and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Доходность на риск

VUSA.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VUSA.DEVWRL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.60

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.42

-2.82

VUSA.DE vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.DE и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.DE и VWRL.AS

Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VWRL.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSA.DEVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-33.27%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.53%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-21.00%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-21.00%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.51%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.21%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.DE и VWRL.AS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSA.DEVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.16%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.55%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.46%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.75%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

14.79%

+1.91%

Сравнение комиссий VUSA.DE и VWRL.AS

VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.DE и VWRL.AS

Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
1.26%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.02%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, VUSA.DE and VWRL.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.

VUSA.DE is categorized as S&P 500, while VWRL.AS is Global Equities. VUSA.DE tracks S&P 500 Index, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.19% for VWRL.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и VWRL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор