Сравнение VUSA.DE с VDIV.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -6.41% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and VDIV.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VUSA.DE and VDIV.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
VDIV.DE
Сравнение VUSA.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 6.94 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 20.46 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -36.12% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.68% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -15.12% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -15.12% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.39% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.22% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.25% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и VDIV.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.82% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.79% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 9.36% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.92% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.36% | +1.41% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и VDIV.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и VDIV.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VDIV.DE в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
VUSA.DE is categorized as S&P 500, while VDIV.DE is Global Equities. VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор