Сравнение VUSA.DE с VAGF.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs -1.66%/yr for VAGF.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и VAGF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -0.68%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и VAGF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 11.84% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and VAGF.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | -0.00 |
The correlation between VUSA.DE and VAGF.DE shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
VAGF.DE
Сравнение VUSA.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | VAGF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.38 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 1.06 | +11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.33 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.33 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.17 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и VAGF.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VAGF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -19.57% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.11% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -4.45% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -18.79% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -10.73% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -8.99% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.13% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и VAGF.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.55% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 2.98% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 3.63% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 4.90% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 4.71% | +12.06% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и VAGF.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAGF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и VAGF.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.DE and VAGF.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGF.DE.
VUSA.DE is categorized as S&P 500, while VAGF.DE is Global Bonds. VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.10% for VAGF.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и VAGF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор