Сравнение VUSA.DE с V3AA.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 11.33%/yr for V3AA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и V3AA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у V3AA.DE с доходностью 12.77%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
V3AA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и V3AA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 29.25% |
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 12.77% | 7.60% | 24.41% | 20.63% | -18.04% | 20.19% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and V3AA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between VUSA.DE and V3AA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. V3AA.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
V3AA.DE
Сравнение VUSA.DE c V3AA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | V3AA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.30 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.32 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и V3AA.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки V3AA.DE в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и V3AA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -22.30% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.16% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -22.30% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -22.30% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.75% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.91% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и V3AA.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.38% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.13% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.42% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.42% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.33% | +2.44% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и V3AA.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3AA.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и V3AA.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VUSA.DE and V3AA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.
VUSA.DE is categorized as S&P 500, while V3AA.DE is Global Equities. VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.24% for V3AA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и V3AA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор