Сравнение VUSA.DE с P500.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 14.99%/yr for P500.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.DE показывает доходность 11.38%, а P500.DE немного выше – 11.47%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -0.84% | 2.87% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and P500.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between VUSA.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
P500.DE
Сравнение VUSA.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.62 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 12.91 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и P500.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.78% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.11% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -23.34% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -23.34% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.40% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.85% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.99% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и P500.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.65% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.59% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.52% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.17% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.07% | +0.70% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и P500.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и P500.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VUSA.DE and P500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUSA.DE.
VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор