Сравнение VUSA.DE с I500.L
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 15.00%/yr for I500.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и I500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.DE торгуется в EUR, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.DE показывает доходность 11.38%, а I500.L немного выше – 11.60%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
I500.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и I500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 7.27% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 11.62% | 3.84% | 33.72% | 22.58% | -13.44% | 39.77% | 7.92% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and I500.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between VUSA.DE and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. I500.L — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
I500.L
Сравнение VUSA.DE c I500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | I500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.63 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.17 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и I500.L
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки I500.L в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и I500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -22.13% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.13% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -22.13% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -22.13% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.41% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и I500.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.14% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.37% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.07% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.97% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.96% | +1.81% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и I500.L
И VUSA.DE, и I500.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и I500.L
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUSA.DE and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE and I500.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и I500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор