Сравнение VUSA.AS с WITS.AS
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.AS returned 14.77%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.12%.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
WITS.AS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 6.73% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.12% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and WITS.AS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between VUSA.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
WITS.AS
Сравнение VUSA.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.95 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 7.83 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и WITS.AS
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -31.15% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -15.21% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -28.65% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -30.51% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.97% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.79% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.76% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 7.09% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 15.44% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 20.25% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 23.32% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 24.25% | -8.24% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и WITS.AS
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WITS.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и WITS.AS
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности WITS.AS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.AS and WITS.AS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
VUSA.AS is categorized as S&P 500, while WITS.AS is Technology Equities. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор