Сравнение VUKE.L с EDIN.L
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while EDIN.L (Edinburgh Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.04%/yr vs 5.79%/yr for EDIN.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и EDIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как EDIN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у EDIN.L с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции EDIN.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 5.79% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.04%
EDIN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и EDIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.46% | 26.19% | 9.55% | 7.05% | 5.29% | 17.69% | -11.61% | 17.49% | -8.79% | 11.87% |
EDIN.L Edinburgh Investment Trust | -0.27% | 14.69% | 12.88% | 12.11% | 5.44% | 20.62% | -7.69% | 9.42% | -11.30% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and EDIN.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.76 |
The correlation between VUKE.L and EDIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. EDIN.L — Ранг доходности на риск
VUKE.L
EDIN.L
Сравнение VUKE.L c EDIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Edinburgh Investment Trust (EDIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.L | EDIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.34 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 0.97 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.L | EDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.28 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и EDIN.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки EDIN.L в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и EDIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | EDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -58.67% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.31% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -12.14% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | -15.02% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -49.96% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.09% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -11.15% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.32% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и EDIN.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Edinburgh Investment Trust (EDIN.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | EDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.41% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.64% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.64% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 14.48% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.36% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и EDIN.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EDIN.L в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIN.L Edinburgh Investment Trust | 4.03% | 3.59% | 3.68% | 3.87% | 3.96% | 4.56% | 5.17% | 4.50% | 4.52% | 3.66% | 3.43% | 3.34% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.00% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and EDIN.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и EDIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор