Сравнение VUKE.DE с PRUK.L
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 0.49%/yr for PRUK.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и PRUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.DE торгуется в EUR, в то время как PRUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 3.09%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | 7.80% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.09% | 7.64% | 10.96% | 9.64% | -26.74% | 21.38% | 22.30% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and PRUK.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between VUKE.DE and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
PRUK.L
Сравнение VUKE.DE c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.53 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 1.77 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.44 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.03 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и PRUK.L
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки PRUK.L в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -37.33% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -12.50% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -19.76% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -37.33% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.74% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -13.83% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.73% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и PRUK.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеют волатильность 4.43% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.47% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 12.10% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 15.01% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.63% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.86% | -0.96% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и PRUK.L
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и PRUK.L
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PRUK.L в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.63% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and PRUK.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VUKE.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор