Сравнение VUDY.DE с TRDL.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и TRDL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TRDL.DE с доходностью 0.56%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и TRDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | -3.21% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and TRDL.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
TRDL.DE
Сравнение VUDY.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.28 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и TRDL.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки TRDL.DE в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и TRDL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -21.20% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -16.50% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -11.77% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и TRDL.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 9.00% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 13.14% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 13.14% | -7.94% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и TRDL.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и TRDL.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TRDL.DE в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRDL.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.06% for TRDL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и TRDL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор