Сравнение VUDY.DE с MDBA.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for MDBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и MDBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у MDBA.DE с доходностью 1.20%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDBA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и MDBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 1.20% | -1.25% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and MDBA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
MDBA.DE
Сравнение VUDY.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | MDBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и MDBA.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и MDBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | MDBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -12.17% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -6.13% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -5.56% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и MDBA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | MDBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 5.31% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.26% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.03% | -1.83% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и MDBA.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и MDBA.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VUDY.DE and MDBA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.15% for MDBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и MDBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор