Сравнение VUDY.DE с ELFE.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for ELFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ELFE.DE с доходностью 0.55%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -1.56% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and ELFE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
ELFE.DE
Сравнение VUDY.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и ELFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -20.67% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -15.66% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -12.73% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.08% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 9.00% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 8.73% | -3.53% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и ELFE.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ELFE.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и ELFE.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ELFE.DE в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. They also come from different issuers: Vanguard and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.07% for ELFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и ELFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор