Сравнение VUDP.F с SPP7.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR while SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPP7.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и SPP7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SPP7.DE с доходностью 0.25%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам VUDP.F и SPP7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -1.32% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and SPP7.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
SPP7.DE
Сравнение VUDP.F c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.05 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и SPP7.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и SPP7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -20.31% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -15.29% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.62% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и SPP7.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 5.82% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 9.14% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 8.49% | -6.15% |
Сравнение комиссий VUDP.F и SPP7.DE
VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и SPP7.DE
VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and SPP7.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDP.F is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDP.F is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.15% for SPP7.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и SPP7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор