Сравнение VUDP.F с MDBA.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) are both Government Bonds funds - VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR while MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MDBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и MDBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.20%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDBA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDP.F и MDBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 1.20% | -1.25% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and MDBA.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
MDBA.DE
Сравнение VUDP.F c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | MDBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.24 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и MDBA.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и MDBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | MDBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -12.17% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.13% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -5.56% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и MDBA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | MDBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 5.31% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 7.26% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 7.03% | -4.69% |
Сравнение комиссий VUDP.F и MDBA.DE
VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и MDBA.DE
Ни VUDP.F, ни MDBA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and MDBA.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDP.F is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDP.F is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.
VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.15% for MDBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и MDBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор