PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 26.60%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%17.23%

Correlation

The correlation between VUAG.L and XLKQ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.86

The correlation between VUAG.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и XLKQ.L

Секторы
VUAG.L
XLKQ.L

Технологии

35.7%
91.2%

Финансовые услуги

11.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUAG.L
35.7%
XLKQ.L
91.2%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
XLKQ.L
7.3%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
XLKQ.L

-

Промышленность

VUAG.L
8.3%
XLKQ.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
XLKQ.L

-

Энергетика

VUAG.L
3.5%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
XLKQ.L

-

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VGT

Доходность на риск

VUAG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.83

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.59

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.24

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

8.42

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.33

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и XLKQ.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-28.74%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-16.76%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-28.74%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-28.74%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.84%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.04%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

6.45%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.83%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

14.29%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

19.18%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

22.04%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

21.65%

+14.44%

Сравнение комиссий VUAG.L и XLKQ.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и XLKQ.L

Ни VUAG.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and XLKQ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while XLKQ.L is Technology Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор