Сравнение VUAG.L с WCOM.L
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 10.96%/yr for WCOM.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и WCOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 31.62%.
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
WCOM.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAG.L и WCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 31.62% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 1.82% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and WCOM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.11 |
The correlation between VUAG.L and WCOM.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск
VUAG.L
WCOM.L
Сравнение VUAG.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUAG.L | WCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 7.18 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 18.61 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAG.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и WCOM.L
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки WCOM.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и WCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -27.58% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.13% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -9.58% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -26.41% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.05% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -12.36% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.37% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и WCOM.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.37% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 14.40% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 16.30% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 15.22% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 13.92% | +22.17% |
Сравнение комиссий VUAG.L и WCOM.L
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WCOM.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и WCOM.L
Ни VUAG.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and WCOM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.
VUAG.L is categorized as S&P 500, while WCOM.L is Commodities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.35% for WCOM.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и WCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор