PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с VHVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 13.30%/yr for VHVG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 11.81%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.03%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.75%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%2.08%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%

Correlation

The correlation between VUAG.L and VHVG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VUAG.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и VHVG.L

Секторы
VUAG.L
VHVG.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

VUAG.L
35.7%
VHVG.L
29.0%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
VHVG.L
15.6%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
VHVG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
VHVG.L
9.3%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
VHVG.L
8.5%

Промышленность

VUAG.L
8.3%
VHVG.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
VHVG.L
5.1%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
VHVG.L
4.1%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
VHVG.L
2.6%

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
VHVG.L
2.0%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
VHVG.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

VUAG.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.90

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.99

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.29

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

17.65

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.89

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и VHVG.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-25.41%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.94%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-17.96%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-17.96%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.36%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.28%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.69%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и VHVG.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеют волатильность 2.62% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.53%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.27%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

12.97%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

15.06%

+21.03%

Сравнение комиссий VUAG.L и VHVG.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и VHVG.L

Ни VUAG.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VUAG.L and VHVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while VHVG.L is Global Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор