PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с VEVE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.78%/yr vs 13.06%/yr for VEVE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VEVE.L с доходностью 10.75%.

VUAG.L

1 день
-0.63%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.22%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

VEVE.L

1 день
-0.99%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.70%
1 год
28.47%
3 года*
17.96%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и VEVE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		9.87%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%16.23%-12.98%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		10.75%13.81%20.22%17.46%-8.34%22.68%12.44%10.73%

Correlation

The correlation between VUAG.L and VEVE.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.96

The correlation between VUAG.L and VEVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и VEVE.L

Секторы
VUAG.L
VEVE.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

VUAG.L
35.7%
VEVE.L
29.0%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
VEVE.L
15.6%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
VEVE.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
VEVE.L
9.3%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
VEVE.L
8.5%

Промышленность

VUAG.L
8.3%
VEVE.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
VEVE.L
5.1%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
VEVE.L
4.1%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
VEVE.L
2.6%

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
VEVE.L
2.0%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
VEVE.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Доходность на риск

VUAG.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LVEVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.73

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.08

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

16.78

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.90

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и VEVE.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и VEVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-25.53%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.94%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-18.34%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-18.34%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.34%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.41%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.69%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и VEVE.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеют волатильность 2.65% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.73%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.63%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

10.37%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.09%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

14.33%

+3.56%

Сравнение комиссий VUAG.L и VEVE.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и VEVE.L

VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.24%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VUAG.L and VEVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while VEVE.L is Global Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.12% for VEVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и VEVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор