Сравнение VUAG.L с SPXE.L
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - VUAG.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 13.30%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
VUAG.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAG.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.10% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 29.42% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and SPXE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between VUAG.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
VUAG.L
SPXE.L
Сравнение VUAG.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.21 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 11.49 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и SPXE.L
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -21.81% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.78% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -21.81% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -21.81% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.89% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.35% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.26% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.35% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 12.18% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.66% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.23% | -2.24% |
Сравнение комиссий VUAG.L и SPXE.L
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и SPXE.L
Ни VUAG.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and SPXE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
VUAG.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор