PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с SPXD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 15.15%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAG.L показывает доходность 10.56%, а SPXD.L немного выше – 10.85%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

SPXD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.08%
1 год
29.09%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и SPXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.12%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.85%9.16%27.77%20.57%-8.81%30.89%14.44%8.68%

Correlation

The correlation between VUAG.L and SPXD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between VUAG.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и SPXD.L

Секторы
VUAG.L
SPXD.L

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VUAG.L
35.7%
SPXD.L
35.6%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
SPXD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
SPXD.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
SPXD.L
10.1%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
SPXD.L
8.5%

Промышленность

VUAG.L
8.3%
SPXD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
SPXD.L
4.9%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
SPXD.L
3.5%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
SPXD.L
2.4%

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
SPXD.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
SPXD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

VUAG.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.46

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.31

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.02

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.71

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.99

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.92

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и SPXD.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и SPXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-26.07%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.17%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-20.92%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-20.92%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.66%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и SPXD.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.47%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.71%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.31%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

17.09%

+19.00%

Сравнение комиссий VUAG.L и SPXD.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и SPXD.L

VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUAG.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUAG.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор