Сравнение VUAA.L с VGEA.DE
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs -3.18%/yr for VGEA.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и VGEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.L торгуется в USD, в то время как VGEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью -1.21%.
VUAA.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
VGEA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.L и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.41% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -1.21% | 13.65% | -4.27% | 10.31% | -22.79% | -10.94% | 15.03% | 3.87% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and VGEA.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.17 |
The correlation between VUAA.L and VGEA.DE shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
VUAA.L
VGEA.DE
Сравнение VUAA.L c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.03 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -0.08 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и VGEA.DE
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -37.78% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -6.30% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -10.35% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -34.97% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -18.54% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -16.43% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.55% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и VGEA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.56% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.41% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 8.47% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 10.23% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 9.51% | +8.30% |
Сравнение комиссий VUAA.L и VGEA.DE
И VUAA.L, и VGEA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и VGEA.DE
Ни VUAA.L, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and VGEA.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L and VGEA.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
VUAA.L is categorized as S&P 500, while VGEA.DE is European Government Bonds. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор