Сравнение VUAA.L с SPXE.L
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 12.77%/yr vs 13.46%/yr for SPXE.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.48%.
VUAA.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.97% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 34.99% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and SPXE.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between VUAA.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
VUAA.L
SPXE.L
Сравнение VUAA.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.51 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 10.68 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и SPXE.L
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -24.15% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -8.79% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -19.14% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -23.93% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.05% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.70% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и SPXE.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 2.97% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.04% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.31% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.92% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.20% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 19.18% | -1.49% |
Сравнение комиссий VUAA.L и SPXE.L
VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и SPXE.L
Ни VUAA.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUAA.L and SPXE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор