PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.DE с VDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.DE с VDIV.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 13.89%/yr vs 17.57%/yr for VDIV.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и VDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.DE показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 10.10%.

VUAA.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.99%
1 год
24.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.89%
10 лет*
—

VDIV.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.54%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.17%
3 года*
20.39%
5 лет*
17.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и VDIV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		10.70%4.69%32.34%22.51%-14.29%40.75%4.36%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		10.10%24.58%15.66%11.45%15.47%27.94%-8.12%

Correlation

The correlation between VUAA.DE and VDIV.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VUAA.DE and VDIV.DE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ

Доходность на риск

VUAA.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.DEVDIV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.96

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.15

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

7.62

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

22.49

-9.95

VUAA.DE vs. VDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIV.DE равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и VDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и VDIV.DE

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и VDIV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.DEVDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-36.13%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-3.68%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-15.13%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-15.13%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.11%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.20%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.25%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и VDIV.DE

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.DEVDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.24%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.10%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

9.49%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

11.94%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.33%

+2.21%

Сравнение комиссий VUAA.DE и VDIV.DE

VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и VDIV.DE

VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.18%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.

VUAA.DE is categorized as S&P 500, while VDIV.DE is Global Equities. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.38% for VDIV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и VDIV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор