Сравнение VUAA.DE с CSPX.AS
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.30%/yr vs 14.23%/yr for CSPX.AS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAA.DE показывает доходность 9.96%, а CSPX.AS немного выше – 9.99%.
VUAA.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 9.96% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.99% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 4.88% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and CSPX.AS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between VUAA.DE and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
CSPX.AS
Сравнение VUAA.DE c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.40 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 12.02 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и CSPX.AS
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -33.65% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.11% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -23.37% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -23.37% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.76% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.74% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.02% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и CSPX.AS
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 3.07% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.76% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 11.53% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.18% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.07% | +1.54% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и CSPX.AS
И VUAA.DE, и CSPX.AS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и CSPX.AS
Ни VUAA.DE, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VUAA.DE and CSPX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE and CSPX.AS have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор