Сравнение VUAA.DE с BITC.AS
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and BITC.AS (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BITC.AS is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. VUAA.DE is passively managed, while BITC.AS is actively managed. Over the past 3 years, VUAA.DE returned 18.58%/yr vs 29.34%/yr for BITC.AS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for BITC.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и BITC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у BITC.AS с доходностью -27.10%.
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
BITC.AS
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -27.10%
- 6 месяцев
- -28.56%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и BITC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 20.82% |
BITC.AS CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP | -27.10% | -17.17% | 136.40% | 82.20% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and BITC.AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. BITC.AS — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
BITC.AS
Сравнение VUAA.DE c BITC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | BITC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.81 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | -1.43 | +14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и BITC.AS
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки BITC.AS в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и BITC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | BITC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -49.38% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -49.38% | +42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -49.38% | +26.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -48.60% | +48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -13.07% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 28.31% | -26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и BITC.AS
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.33%, в то время как у CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | BITC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 9.70% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 29.08% | -21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 39.42% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 45.62% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 45.62% | -28.01% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и BITC.AS
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BITC.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и BITC.AS
Ни VUAA.DE, ни BITC.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC.AS CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and BITC.AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.AS.
VUAA.DE is categorized as S&P 500, while BITC.AS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and CoinShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.25% for BITC.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и BITC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор