Сравнение VTP с IBIE
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while IBIE tracks the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 3.32% for IBIE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности VTP и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.80%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.80% | 1.92% |
Correlation
The correlation between VTP and IBIE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between VTP and IBIE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. IBIE — Ранг доходности на риск
VTP
IBIE
Сравнение VTP c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.65 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 14.43 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и IBIE
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.70% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.72% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.29% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.39% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.23% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и IBIE
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.55% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.09% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 1.59% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.82% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.82% | +0.51% |
Сравнение комиссий VTP и IBIE
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и IBIE
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IBIE в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and IBIE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to IBIE (0.55%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.32% vs 3.18% for VTP. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.32% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBIE.
IBIE has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.98% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор