PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMX с VNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTMX с VNA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and VNA.DE (Vonovia SE) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, VNA.DE in Real Estate - Services. Over the past year, VTMX returned 24.08% vs -23.97% for VNA.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTMX и VNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Vonovia SE (VNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTMX торгуется в USD, в то время как VNA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTMX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VNA.DE с доходностью -12.23%.

VTMX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.71%
С начала года
13.79%
6 месяцев
10.77%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNA.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-14.61%
1 год
-23.97%
3 года*
12.90%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMX и VNA.DE

2026 (YTD)202520242023
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		13.79%23.05%-33.97%24.27%
VNA.DE
Vonovia SE		-12.23%-1.44%0.05%61.35%

Correlation

The correlation between VTMX and VNA.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Vonovia SE

Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с MTSFY
Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с JPMVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPGVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с ^GSPC

Доходность на риск

VTMX vs. VNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMX c VNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Vonovia SE (VNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMXVNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.86

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.08

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.75

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

-1.39

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMX vs. VNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VNA.DE равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMX и VNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMXVNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.86

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTMX и VNA.DE

Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки VNA.DE в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и VNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMXVNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-73.70%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-32.16%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-55.70%

+44.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-22.23%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

17.37%

-12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMX и VNA.DE

Текущая волатильность для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) составляет 5.69%, в то время как у Vonovia SE (VNA.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что VTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMXVNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.24%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

23.97%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

27.89%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

35.54%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

29.70%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMX и VNA.DE

Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VNA.DE в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNA.DE
Vonovia SE		6.08%4.97%3.07%2.98%7.49%2.76%5.02%2.54%2.82%2.29%2.57%1.94%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.41%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTMX и VNA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Vonovia SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VTMX значения в USD, VNA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

VTMX and VNA.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMX и VNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор