PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMX с CLILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTMX с CLILF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, CLILF in Real Estate - Services. Over the past year, VTMX returned 22.48% vs 15.00% for CLILF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTMX и CLILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у CLILF с доходностью 6.49%.

VTMX

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.95%
С начала года
12.33%
6 месяцев
10.27%
1 год
22.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-12.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMX и CLILF

2026 (YTD)202520242023
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		12.33%23.05%-33.97%24.27%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-16.28%

Correlation

The correlation between VTMX and CLILF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTMX:

$2.91B

CLILF:

$7.72B

EPS

VTMX:

$3.84

CLILF:

$0.05

Коэффициент P/E

VTMX:

8.81

CLILF:

40.59

Коэффициент P/S

VTMX:

9.73

CLILF:

3.06

Коэффициент P/B

VTMX:

1.02

CLILF:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

VTMX:

$297.41M

CLILF:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTMX:

$271.33M

CLILF:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

VTMX:

$233.83M

CLILF:

$153.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

CapitaLand Investment Limited

Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с SCG.AX
Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с AOO.FCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY

Доходность на риск

VTMX vs. CLILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMX c CLILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMXCLILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.90

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.52

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

1.06

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMX vs. CLILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CLILF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMX и CLILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMXCLILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.06

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VTMX и CLILF

Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и CLILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMXCLILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-66.07%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-29.26%

+14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-53.74%

+41.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-44.07%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

14.26%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMX и CLILF

Текущая волатильность для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) составляет 5.68%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что VTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMXCLILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

10.69%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

54.59%

-35.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

62.76%

-38.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

80.10%

-49.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

80.10%

-49.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMX и CLILF

Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CLILF в 3.69%

ПозицияTTM202520242023
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.44%2.62%2.79%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTMX и CLILF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
76.70M
1.15B
(VTMX) Общая выручка
(CLILF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VTMX and CLILF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLILF has higher volatility (10.69%) compared to VTMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs CLILF's -66.07%.

VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMX и CLILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор