PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с NBXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCAX с NBXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, VTCAX returned 7.63%/yr vs 6.19%/yr for NBXG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCAX charges 0.10%/yr vs 1.37%/yr for NBXG.

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и NBXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у NBXG с доходностью 20.11%.

VTCAX

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.49%
1 год
19.27%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.31%

NBXG

1 день
0.06%
1 месяц
10.98%
С начала года
20.11%
6 месяцев
17.22%
1 год
34.00%
3 года*
29.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCAX и NBXG

2026 (YTD)20252024202320222021
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-1.43%26.28%33.10%44.73%-38.78%-0.88%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		20.11%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%

Correlation

The correlation between VTCAX and NBXG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.69

The correlation between VTCAX and NBXG shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGX
Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GAMNBXG с GDVNBXG с BITNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с RMTNBXG с IUKD.L

Доходность на риск

VTCAX vs. NBXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c NBXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXNBXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.82

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.47

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.10

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

6.32

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. NBXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBXG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и NBXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXNBXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и NBXG

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки NBXG в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и NBXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCAXNBXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-51.76%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-16.26%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-22.08%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-51.76%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-1.19%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-21.08%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.39%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и NBXG

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 4.23%, в то время как у Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCAXNBXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.85%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

15.02%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.85%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

26.07%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

26.01%

-5.01%

Сравнение комиссий VTCAX и NBXG

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NBXG в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и NBXG

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NBXG в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		8.18%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.00%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VTCAX and NBXG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (5.85%) compared to VTCAX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs NBXG's -51.76%.

NBXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCAX и NBXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор