Сравнение VSTM с CNTA
VSTM (Verastem, Inc.) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VSTM returned -41.81%/yr vs 10.58%/yr for CNTA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSTM и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTM показывает доходность -55.31%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 61.94%.
VSTM
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -20.87%
- С начала года
- -55.31%
- 6 месяцев
- -56.16%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -26.10%
- 5 лет*
- -41.81%
- 10 лет*
- -13.53%
CNTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 61.94%
- 6 месяцев
- 57.71%
- 1 год
- 201.56%
- 3 года*
- 80.39%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTM и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSTM Verastem, Inc. | -55.31% | 49.32% | -36.49% | 68.53% | -80.37% | -48.75% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 61.94% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -44.40% |
Correlation
The correlation between VSTM and CNTA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.24 |
The correlation between VSTM and CNTA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSTM:
-$2.35
CNTA:
-$1.81
VSTM:
5.74
CNTA:
361.59
VSTM:
$49.59M
CNTA:
$15.00M
VSTM:
$25.91M
CNTA:
$15.00M
VSTM:
-$209.89M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTM vs. CNTA — Ранг доходности на риск
VSTM
CNTA
Сравнение VSTM c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verastem, Inc. (VSTM) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTM | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.67 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 7.69 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 21.44 | -21.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTM и CNTA
Максимальная просадка VSTM за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTM и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTM | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -88.19% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.97% | -26.38% | -41.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -43.72% | -40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.75% | -87.63% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.36% | 0.00% | -98.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.34% | -51.46% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.70% | 9.45% | +26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTM и CNTA
Verastem, Inc. (VSTM) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTM | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.92% | 1.20% | +20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.47% | 42.79% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.17% | 65.38% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.84% | 71.64% | +34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 72.01% | +25.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTM и CNTA
Ни VSTM, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSTM и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verastem, Inc. и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSTM and CNTA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTM has higher volatility (21.92%) compared to CNTA (1.20%). In terms of maximum drawdown, VSTM dropped -98.96% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTM и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор