Сравнение VSTM с CNTA
VSTM (Verastem, Inc.) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VSTM returned -39.60%/yr vs 11.76%/yr for CNTA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSTM и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTM показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 59.14%.
VSTM
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -35.23%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -63.58%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -31.58%
- 5 лет*
- -39.60%
- 10 лет*
- -14.93%
CNTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 59.14%
- 6 месяцев
- 34.64%
- 1 год
- 217.64%
- 3 года*
- 107.42%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTM и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSTM Verastem, Inc. | -50.00% | 49.32% | -36.49% | 68.53% | -80.37% | -47.03% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 59.14% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -48.23% |
Correlation
The correlation between VSTM and CNTA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between VSTM and CNTA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSTM:
-$2.35
CNTA:
-$1.81
VSTM:
6.42
CNTA:
355.34
VSTM:
$49.59M
CNTA:
$15.00M
VSTM:
$25.91M
CNTA:
$15.00M
VSTM:
-$209.89M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTM vs. CNTA — Ранг доходности на риск
VSTM
CNTA
Сравнение VSTM c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verastem, Inc. (VSTM) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTM | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.65 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 8.31 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 23.00 | -24.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTM | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.29 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.16 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.18 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VSTM и CNTA
Максимальная просадка VSTM за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTM и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTM | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -88.19% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -26.38% | -40.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -43.72% | -40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.22% | -88.19% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -0.25% | -97.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -52.07% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 9.53% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTM и CNTA
Verastem, Inc. (VSTM) имеет более высокую волатильность в 22.26% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTM | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.26% | 0.54% | +21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.47% | 44.32% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.57% | 66.94% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.77% | 72.10% | +33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.35% | 72.36% | +24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTM и CNTA
Ни VSTM, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSTM и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verastem, Inc. и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSTM and CNTA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTM has higher volatility (22.26%) compared to CNTA (0.54%). In terms of maximum drawdown, VSTM dropped -98.96% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTM и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор