PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTM с CRDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VSTM с CRDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSTM (Verastem, Inc.) and CRDF (Cardiff Oncology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VSTM returned -14.93%/yr vs -42.33%/yr for CRDF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSTM и CRDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verastem, Inc. (VSTM) и Cardiff Oncology, Inc. (CRDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTM показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у CRDF с доходностью -44.84%. За последние 10 лет акции VSTM превзошли акции CRDF по среднегодовой доходности: -14.93% против -42.33% соответственно.

VSTM

1 день
6.63%
1 месяц
-35.23%
С начала года
-50.00%
6 месяцев
-63.58%
1 год
-37.44%
3 года*
-31.58%
5 лет*
-39.60%
10 лет*
-14.93%

CRDF

1 день
10.71%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-44.84%
6 месяцев
-28.24%
1 год
-57.18%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-27.20%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTM и CRDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTM
Verastem, Inc.		-50.00%49.32%-36.49%68.53%-80.37%-3.76%58.96%-60.12%9.45%174.11%
CRDF
Cardiff Oncology, Inc.		-44.84%-35.25%193.24%5.71%-76.71%-66.59%1,350.81%-60.67%-85.76%-85.36%

Correlation

The correlation between VSTM and CRDF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSTM:

$382.71M

CRDF:

$105.94M

EPS

VSTM:

-$2.35

CRDF:

-$0.67

Коэффициент P/S

VSTM:

6.42

CRDF:

215.04

Общая выручка (12 мес.)

VSTM:

$49.59M

CRDF:

$484.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

VSTM:

$25.91M

CRDF:

-$11.32M

EBITDA (12 мес.)

VSTM:

-$209.89M

CRDF:

-$45.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verastem, Inc.

Cardiff Oncology, Inc.

Часто сравнивают с VSTM:
VSTM с VOOVSTM с CNTA
Часто сравнивают с CRDF:
CRDF с ATXSCRDF с BEAT

Доходность на риск

VSTM vs. CRDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTM
Ранг доходности на риск VSTM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRDF
Ранг доходности на риск CRDF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTM c CRDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verastem, Inc. (VSTM) и Cardiff Oncology, Inc. (CRDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTMCRDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.66

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.67

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.84

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.14

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTM vs. CRDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTM на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDF равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTM и CRDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTMCRDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.23

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VSTM и CRDF

Максимальная просадка VSTM за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке CRDF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTM и CRDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTMCRDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-99.96%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-68.54%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-76.31%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.22%

-88.36%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.16%

-99.82%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.17%

-99.92%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.27%

-86.17%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

50.01%

-16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTM и CRDF

Текущая волатильность для Verastem, Inc. (VSTM) составляет 22.26%, в то время как у Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) волатильность равна 33.12%. Это указывает на то, что VSTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTMCRDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.26%

33.12%

-10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.47%

69.54%

-21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.57%

86.30%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.77%

99.79%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.35%

105.70%

-8.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTM и CRDF

Ни VSTM, ни CRDF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSTM и CRDF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verastem, Inc. и Cardiff Oncology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
18.67M
0
(VSTM) Общая выручка
(CRDF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VSTM and CRDF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDF has higher volatility (33.12%) compared to VSTM (22.26%). In terms of maximum drawdown, VSTM dropped -98.96% vs CRDF's -99.96%.

VSTM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTM и CRDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор