PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSRDX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSRDX с VCBCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSRDX (VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund) and VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - VSRDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VCBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VSRDX returned 13.47%/yr vs 20.77%/yr for VCBCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSRDX charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for VCBCX.

Доходность

Сравнение доходности VSRDX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSRDX показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью 5.44%.

VSRDX

1 день
-0.10%
1 месяц
6.47%
С начала года
14.70%
6 месяцев
14.07%
1 год
24.76%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCBCX

1 день
0.20%
1 месяц
2.13%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.38%
1 год
23.97%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.35%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSRDX и VCBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		14.70%-5.07%18.72%21.23%-16.74%11.16%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		5.44%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%

Correlation

The correlation between VSRDX and VCBCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between VSRDX and VCBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VSRDX:
VSRDX с VFFSXVSRDX с FSKAXVSRDX с SVPFXVSRDX с VSTIXVSRDX с RCKSXVSRDX с FLCPXVSRDX с ORDNX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCULXVCBCX с VVSCX

Доходность на риск

VSRDX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSRDX
Ранг доходности на риск VSRDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSRDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSRDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSRDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSRDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSRDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSRDX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSRDXVCBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.57

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.21

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.48

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

5.07

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSRDX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSRDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSRDX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSRDXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VSRDX и VCBCX

Максимальная просадка VSRDX за все время составила -31.74%, что меньше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSRDX и VCBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSRDXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.74%

-55.01%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-15.94%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.74%

-29.70%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.60%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-13.47%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.61%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VSRDX и VCBCX

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеют волатильность 3.60% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSRDXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.51%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.49%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.97%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

23.88%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.77%

-3.33%

Сравнение комиссий VSRDX и VCBCX

VSRDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSRDX и VCBCX

Дивидендная доходность VSRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности VCBCX в 13.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		13.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		16.98%0.00%8.96%20.78%18.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSRDX and VCBCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSRDX has higher volatility (3.60%) compared to VCBCX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VSRDX dropped -31.74% vs VCBCX's -55.01%.

VSRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSRDX и VCBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор