Сравнение VSORX с USSCX
VSORX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - VSORX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, VSORX returned 10.39%/yr vs 14.49%/yr for USSCX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSORX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.
Доходность
Сравнение доходности VSORX и USSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSORX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции VSORX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 10.39% против 14.49% соответственно.
VSORX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 11.00%
USSCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 14.49%
- Всё время*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам VSORX и USSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSORX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6 | 18.61% | 1.77% | 5.50% | 11.71% | -6.51% | 25.47% | 4.81% | 27.04% | -8.41% | 11.89% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 15.33% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
Correlation
The correlation between VSORX and USSCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between VSORX and USSCX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSORX vs. USSCX — Ранг доходности на риск
VSORX
USSCX
Сравнение VSORX c USSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6 (VSORX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSORX | USSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.50 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 4.97 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSORX и USSCX
Максимальная просадка VSORX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSORX и USSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSORX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -79.48% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -18.19% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -28.82% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -52.07% | +25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -52.70% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -6.71% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -30.93% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.48% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSORX и USSCX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6 (VSORX) составляет 4.13%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что VSORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSORX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 8.16% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 19.14% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 23.11% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 29.05% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 26.70% | -4.51% |
Сравнение комиссий VSORX и USSCX
VSORX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSORX и USSCX
Дивидендная доходность VSORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности USSCX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 8.17% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
VSORX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6 | 4.90% | 5.82% | 8.76% | 6.68% | 6.03% | 12.70% | 1.03% | 5.38% | 14.19% | 5.54% | 4.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSORX and USSCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSCX has higher volatility (8.16%) compared to VSORX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VSORX dropped -39.66% vs USSCX's -79.48%.
VSORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSORX и USSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор