PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCA.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCA.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VSCA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 8.23%/yr for WLDS.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности VSCA.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

VSCA.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.46%
3 года*
2.72%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCA.L и WLDS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.94%-1.28%7.12%-0.30%7.72%0.72%0.35%3.18%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%8.47%

Correlation

The correlation between VSCA.L and WLDS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VSCA.L:
VSCA.L с VDST.LVSCA.L с VAGU.LVSCA.L с BNDVSCA.L с VGSHVSCA.L с IB01.LVSCA.L с VCPA.LVSCA.L с VUCE.DE
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

VSCA.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCA.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCA.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.67

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.75

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.32

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

16.35

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCA.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCA.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа WLDS.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCA.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCA.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.67

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VSCA.L и WLDS.L

Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCA.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-33.26%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-7.78%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.78%

-21.55%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-21.55%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.36%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.06%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCA.L и WLDS.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCA.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.41%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

9.29%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

12.58%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

15.53%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

17.29%

-8.30%

Сравнение комиссий VSCA.L и WLDS.L

VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCA.L и WLDS.L

Ни VSCA.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VSCA.L and WLDS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

VSCA.L is categorized as Corporate Bonds, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор