PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSCA.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VSCA.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 5.56%.


VSCA.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.46%
3 года*
2.72%
5 лет*
3.66%
10 лет*

VUKG.L

1 день
0.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.00%
3 года*
14.77%
5 лет*
11.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCA.L и VUKG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
0.94%-1.28%7.12%-0.30%7.72%0.72%0.35%0.72%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating
5.56%26.12%9.40%7.20%5.51%17.39%-11.57%7.70%

Correlation

The correlation between VSCA.L and VUKG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Доходность на риск

VSCA.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCA.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCA.LVUKG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.40

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

7.96

-4.89

VSCA.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCA.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VUKG.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCA.L и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSCA.LVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.95

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VSCA.L и VUKG.L

Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и VUKG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VSCA.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-34.32%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-8.74%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.78%

-13.03%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-13.03%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.16%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.73%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.64%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCA.L и VUKG.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VSCA.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.86%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

9.35%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

10.74%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

12.75%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

16.13%

-7.14%

Сравнение комиссий VSCA.L и VUKG.L

И VSCA.L, и VUKG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCA.L и VUKG.L

Ни VSCA.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VSCA.L and VUKG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSCA.L and VUKG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

VSCA.L is categorized as Corporate Bonds, while VUKG.L is Europe Equities. VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и VUKG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор