Сравнение VSCA.L с VUKG.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - VSCA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 11.75%/yr for VUKG.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 5.56%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
VUKG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 0.72% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.56% | 26.12% | 9.40% | 7.20% | 5.51% | 17.39% | -11.57% | 7.70% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and VUKG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
VUKG.L
Сравнение VSCA.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.40 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.96 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.95 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и VUKG.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -34.32% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -8.74% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -13.03% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -13.03% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.16% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.73% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.64% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и VUKG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.86% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 9.35% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 10.74% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 12.75% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 16.13% | -7.14% |
Сравнение комиссий VSCA.L и VUKG.L
И VSCA.L, и VUKG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и VUKG.L
Ни VSCA.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and VUKG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L and VUKG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VSCA.L is categorized as Corporate Bonds, while VUKG.L is Europe Equities. VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор