Сравнение VSCA.L с VFEG.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VSCA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 6.12%/yr for VFEG.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VFEG.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и VFEG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 11.73%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
VFEG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и VFEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | -5.44% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 11.73% | 17.15% | 14.13% | 1.28% | -7.26% | -0.01% | 11.28% | 4.51% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and VFEG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
VFEG.L
Сравнение VSCA.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | VFEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.39 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 11.12 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.21 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и VFEG.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и VFEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -25.35% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -8.99% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -14.61% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -19.47% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.40% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.82% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.75% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и VFEG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.09% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 11.04% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 13.80% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 15.17% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 17.44% | -8.45% |
Сравнение комиссий VSCA.L и VFEG.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и VFEG.L
Ни VSCA.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and VFEG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.
VSCA.L is categorized as Corporate Bonds, while VFEG.L is Emerging Markets Equities. VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VFEG.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.22% for VFEG.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и VFEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор