Сравнение VSCA.L с VDPA.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 1.82%/yr for VDPA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSCA.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью 0.82%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and VDPA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between VSCA.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
VDPA.L
Сравнение VSCA.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.26 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и VDPA.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -14.91% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.21% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -9.13% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -13.60% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.15% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.69% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.04% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и VDPA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.94% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 5.54% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.94% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.16% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 10.60% | -1.61% |
Сравнение комиссий VSCA.L и VDPA.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и VDPA.L
Ни VSCA.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and VDPA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VSCA.L.
VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор