PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCA.L с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCA.L с VAGY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, VSCA.L returned 2.72%/yr vs 2.67%/yr for VAGY.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSCA.L и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSCA.L торгуется в GBP, в то время как VAGY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGY.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 1.32%.

VSCA.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.46%
3 года*
2.72%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

VAGY.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.31%
3 года*
2.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCA.L и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.94%-1.28%7.12%-1.52%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		1.27%-0.88%6.53%-1.52%

Correlation

The correlation between VSCA.L and VAGY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between VSCA.L and VAGY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VSCA.L:
VSCA.L с VDST.LVSCA.L с VAGU.LVSCA.L с BNDVSCA.L с VGSHVSCA.L с IB01.LVSCA.L с VCPA.LVSCA.L с VUCE.DE
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DEVAGY.DE с AGG

Доходность на риск

VSCA.L vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCA.L c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCA.LVAGY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.28

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

3.13

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCA.L vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCA.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGY.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCA.L и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCA.LVAGY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VSCA.L и VAGY.DE

Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и VAGY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCA.LVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-8.70%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-4.39%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.78%

-8.70%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.03%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.17%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCA.L и VAGY.DE

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCA.LVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.67%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.38%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

6.17%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

6.82%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

6.82%

+2.17%

Сравнение комиссий VSCA.L и VAGY.DE

И VSCA.L, и VAGY.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCA.L и VAGY.DE

Ни VSCA.L, ни VAGY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VSCA.L and VAGY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSCA.L and VAGY.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.

VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и VAGY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор