PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSC.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSC.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSC.TO (Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. VSC.TO is passively managed, while RUSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, VSC.TO returned 2.67%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSC.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSC.TO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
1.10%
С начала года
1.43%
1 год
3.89%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.67%

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSC.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		1.43%4.32%6.10%6.75%-4.23%-0.97%6.27%4.72%1.19%0.00%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between VSC.TO and RUSB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.06

The correlation between VSC.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с ZCS.TOVSC.TO с TCSB.TOVSC.TO с TPRF.TOVSC.TO с ZSDB.TOVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с ITA
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

VSC.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSC.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSC.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.95

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.35

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.67

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

3.65

+6.59

VSC.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSC.TO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSC.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSC.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка VSC.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSC.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSC.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-14.28%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-3.60%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-5.26%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.68%

-8.10%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.72%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.11%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.64%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSC.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) составляет 0.70%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSC.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.78%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

4.13%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

6.37%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.95%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

6.95%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSC.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность VSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.71%3.32%2.99%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%

Часто задаваемые вопросы

VSC.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Vanguard and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSC.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор