PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с XCB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

VSB.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и XCB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.16%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям XCB.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.76% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

XCB.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.11%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и XCB.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.55

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.77

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

3.01

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа XCB.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.55

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и XCB.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и XCB.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-22.59%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.49%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-14.17%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-22.59%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.91%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.13%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.83%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и XCB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.70%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.54%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

3.87%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

5.63%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

7.21%

-3.73%