Сравнение VRPS.L с MWOZ.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VRPS.L returned 5.34% vs 21.76% for MWOZ.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRPS.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.
VRPS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRPS.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.17% | 5.19% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and MWOZ.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
MWOZ.L
Сравнение VRPS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.48 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 10.55 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и MWOZ.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -17.73% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -8.81% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.48% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -1.99% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.07% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и MWOZ.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.66%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.98% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 9.25% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 12.00% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 15.08% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.08% | -4.24% |
Сравнение комиссий VRPS.L и MWOZ.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
VRPS.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MWOZ.L is Global Equities. VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор