Сравнение VRPS.L с AT1.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and AT1.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - VRPS.L tracks the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index while AT1.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 2.84%/yr for AT1.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for AT1.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и AT1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у AT1.L с доходностью 1.85%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
AT1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRPS.L и AT1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
AT1.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 1.85% | 11.12% | 10.24% | 2.35% | -9.50% | 3.30% | 8.76% | 18.10% | -2.51% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and AT1.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. AT1.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
AT1.L
Сравнение VRPS.L c AT1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | AT1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.09 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 8.48 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и AT1.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки AT1.L в -28.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и AT1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | AT1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -28.14% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -3.51% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -4.26% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -25.13% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.59% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -4.57% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.87% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и AT1.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | AT1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.27% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 5.38% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 5.96% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 9.48% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 11.18% | -0.34% |
Сравнение комиссий VRPS.L и AT1.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AT1.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и AT1.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как AT1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and AT1.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while AT1.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.39% for AT1.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и AT1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор