Сравнение VPKIX с FERCX
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and FERCX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, VPKIX returned 9.94%/yr vs 13.96%/yr for FERCX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPKIX charges 0.08%/yr vs 1.96%/yr for FERCX.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и FERCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у FERCX с доходностью 31.12%. За последние 10 лет акции VPKIX уступали акциям FERCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.96% соответственно.
VPKIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.94%
FERCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 22.58%
- С начала года
- 31.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам VPKIX и FERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 23.50% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
FERCX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C | 31.12% | 35.65% | 19.76% | 12.64% | -31.29% | -15.75% | 71.24% | 29.64% | -15.72% | 45.46% |
Correlation
The correlation between VPKIX and FERCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.66 |
The correlation between VPKIX and FERCX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. FERCX — Ранг доходности на риск
VPKIX
FERCX
Сравнение VPKIX c FERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPKIX | FERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.77 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 12.13 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и FERCX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки FERCX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и FERCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | FERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -61.15% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.62% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -17.64% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -51.61% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -58.44% | +24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.95% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -21.14% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.22% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и FERCX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) имеют волатильность 10.77% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | FERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 10.62% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 21.91% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 24.25% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 23.72% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 21.38% | -4.73% |
Сравнение комиссий VPKIX и FERCX
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FERCX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и FERCX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как FERCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERCX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.89% | 7.03% | 5.13% | 6.53% | 0.03% | 0.56% | 0.92% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VPKIX and FERCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPKIX has higher volatility (10.77%) compared to FERCX (10.62%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs FERCX's -61.15%.
FERCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и FERCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор