PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRT.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.L returned 14.08%/yr vs 12.91%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VNRT.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRT.L торгуется в GBP, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.L показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.87%.

VNRT.L

1 день
0.13%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.35%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.08%
10 лет*
15.64%

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.52%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.L и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		10.09%8.77%26.36%19.99%-9.98%28.99%15.42%26.39%-0.82%10.67%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-1.18%15.61%

Correlation

The correlation between VNRT.L and DGRG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between VNRT.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRT.L и DGRG.L

Секторы
VNRT.L
DGRG.L

Технологии

34.4%
30.4%

Финансовые услуги

13.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Промышленность

8.3%
10.9%

Здравоохранение

8.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VNRT.L
34.4%
DGRG.L
30.4%

Финансовые услуги

VNRT.L
13.0%
DGRG.L
10.3%

Коммуникационные услуги

VNRT.L
10.9%
DGRG.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

VNRT.L
9.8%
DGRG.L
8.2%

Промышленность

VNRT.L
8.3%
DGRG.L
10.9%

Здравоохранение

VNRT.L
8.2%
DGRG.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

VNRT.L
4.7%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

VNRT.L
4.3%
DGRG.L
5.2%

Сырьевые материалы

VNRT.L
2.4%
DGRG.L
3.1%

Коммунальные услуги

VNRT.L
2.3%
DGRG.L
0.3%

Недвижимость

VNRT.L
1.8%
DGRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с VNRT.L:
VNRT.L с VUSA.LVNRT.L с VUAG.LVNRT.L с VNRG.LVNRT.L с VEVE.LVNRT.L с VUAA.LVNRT.L с IUSA.LVNRT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

VNRT.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.L
Ранг доходности на риск VNRT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.38

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.32

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.53

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

12.98

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.01

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VNRT.L и DGRG.L

Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-22.57%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.98%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-17.72%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-17.72%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.96%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.63%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.L и DGRG.L

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.40%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.19%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

8.86%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

12.55%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.45%

+1.10%

Сравнение комиссий VNRT.L и DGRG.L

VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.L и DGRG.L

Ни VNRT.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.00%0.00%0.49%1.24%1.41%1.02%1.43%1.48%1.76%1.61%1.51%1.68%

Часто задаваемые вопросы

VNRT.L and DGRG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор