PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 14.33%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VNRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNRT.DE показывает доходность 11.18%, а FUSR.DE немного ниже – 10.99%.

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%12.01%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between VNRT.DE and FUSR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.98

The correlation between VNRT.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

VNRT.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.11

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.87

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.40

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

12.17

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.03

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VNRT.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-24.29%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.85%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-24.29%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.29%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.25%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.40%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.20%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.DE и FUSR.DE

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) имеют волатильность 2.64% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.39%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.69%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.84%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.99%

+0.83%

Сравнение комиссий VNRT.DE и FUSR.DE

VNRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNRT.DE and FUSR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор