PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VNRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 12.45%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.87%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.76%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и VWRL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.87%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%1.73%

Correlation

The correlation between VNRG.L and VWRL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between VNRG.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRG.L и VWRL.L

Секторы
VNRG.L
VWRL.L

Технологии

34.4%
29.0%

Финансовые услуги

13.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

8.3%
11.0%

Здравоохранение

8.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

VNRG.L
34.4%
VWRL.L
29.0%

Финансовые услуги

VNRG.L
13.0%
VWRL.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VNRG.L
10.9%
VWRL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VNRG.L
9.8%
VWRL.L
9.4%

Промышленность

VNRG.L
8.3%
VWRL.L
11.0%

Здравоохранение

VNRG.L
8.2%
VWRL.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

VNRG.L
4.7%
VWRL.L
5.0%

Энергетика

VNRG.L
4.3%
VWRL.L
4.2%

Сырьевые материалы

VNRG.L
2.4%
VWRL.L
3.8%

Коммунальные услуги

VNRG.L
2.3%
VWRL.L
2.7%

Недвижимость

VNRG.L
1.8%
VWRL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

VNRG.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.88

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.96

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.20

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

17.09

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.95

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и VWRL.L

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-24.98%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.08%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-17.48%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.48%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.48%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.30%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.74%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.64%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

10.34%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.86%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

14.25%

+2.01%

Сравнение комиссий VNRG.L и VWRL.L

VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и VWRL.L

VNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VNRG.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VNRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRL.L is Global Equities. VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор