PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VNRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRG.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
-0.11%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.69%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%0.69%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		12.01%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.12%

Correlation

The correlation between VNRG.L and VWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VNRG.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRG.L и VWRA.L

Секторы
VNRG.L
VWRA.L

Технологии

34.4%
31.1%

Финансовые услуги

13.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Промышленность

8.3%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Технологии

VNRG.L
34.4%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

VNRG.L
13.0%
VWRA.L
16.0%

Коммуникационные услуги

VNRG.L
10.9%
VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

VNRG.L
9.8%
VWRA.L
9.1%

Промышленность

VNRG.L
8.3%
VWRA.L
9.8%

Здравоохранение

VNRG.L
8.2%
VWRA.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

VNRG.L
4.7%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

VNRG.L
4.3%
VWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

VNRG.L
2.4%
VWRA.L
3.3%

Коммунальные услуги

VNRG.L
2.3%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

VNRG.L
1.8%
VWRA.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

VNRG.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.52

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.47

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.29

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

16.52

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и VWRA.L

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-25.64%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.93%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-18.10%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.10%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.43%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.46%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.71%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.22%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.81%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.06%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.04%

+0.22%

Сравнение комиссий VNRG.L и VWRA.L

VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и VWRA.L

Ни VNRG.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VNRG.L and VWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VNRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRA.L is Global Equities. VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор