Сравнение VNRG.L с IITU.L
VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VNRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности VNRG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
VNRG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам VNRG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRG.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.37% | 10.01% | 26.94% | 19.89% | -9.87% | 28.98% | 15.46% | 1.78% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 5.63% |
Correlation
The correlation between VNRG.L and IITU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between VNRG.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VNRG.L и IITU.L
Секторы
VNRG.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
VNRG.L
IITU.L
Финансовые услуги
VNRG.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
VNRG.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
VNRG.L
IITU.L
-
Промышленность
VNRG.L
IITU.L
Здравоохранение
VNRG.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
VNRG.L
IITU.L
-
Энергетика
VNRG.L
IITU.L
Сырьевые материалы
VNRG.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
VNRG.L
IITU.L
-
Недвижимость
VNRG.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
VNRG.L
IITU.L
Сравнение VNRG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.17 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 8.17 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.23 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VNRG.L и IITU.L
Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -28.03% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -16.76% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -28.03% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -28.03% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.89% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -5.14% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 6.51% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRG.L и IITU.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 7.01% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 14.45% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 19.60% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 21.94% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 21.31% | -5.05% |
Сравнение комиссий VNRG.L и IITU.L
VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRG.L и IITU.L
Ни VNRG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VNRG.L and IITU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
VNRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор